Modelowanie zmienności i ryzyka
Metody ekonometrii finansowej

Małgorzata Doman,  Ryszard Doman,  Modelowanie zmienności i ryzyka Metody ekonometrii finansowej,  2009 r. : Ekonometria finansowa, włączana zarówno do finansów, jak i ekonometrii, zajmuje się głównie modelowaniem rynków finansowych. Jej gwałtowny rozwój związany jest z rosnącym zapotrzebowaniem na nowe metody prognozowania zmienności cen instrumentów finansowych i zależności warunkowych pomiędzy ich stopami zwrotu. Metody te są niezbędne dla praktyków wyceniających instrumenty pochodne i szacujących ryzyko inwestycji finansowych.
Przystępna forma wykładu wsparta dużą liczbą przykładów modelowania rzeczywistych szeregów z polskiego rynku finansowego umożliwi czytelnikowi zdobycie i utrwalenie konkretnych praktycznych umiejętności m.in. w następujących obszarach tematycznych:
Analiza zależności liniowych w finansowych szeregach czasowych
Modele zmienności cen instrumentów finansowych (GARCH, SV, przełącznikowe]
Szacowanie wartości zagrożonej (VaR]
Regresja kwantylowa (modele CAViaR)
Modele dynamiki zależności warunkowych (BEKK, DCC, O-GARCH)

Wolters Kluwer to holenderski koncern wydawniczy. Od 1999r. należą do niego Polskie Wydawnictwa Profesjonalne sp. z o. o., które zmieniły nazwę na Wolters Kluwer Polska. WK działa w 26 krajach. Jest jednym z największych wydawnictw...  więcej »